職位職責：

回測與重放引擎開發

• 建構事件驅動的量化回測框架，支援 Tick 與 K 線級別重放。

• 模擬真實交易行為（下單、滑點、延遲、盈虧追蹤）。

• 輸出策略績效指標（收益率、回撤、夏普比率、勝率等）。

即時信號與指標計算模組

• 開發高效能指標計算引擎（RSI、EMA、MACD、ATR、VWAP、布林帶等）。

• 為上層 DSL 與 AI Agent 提供標準化介面（REST/WebSocket）。

• 維護時間序列資料管道與緩存系統（優先使用 ClickHouse）。

量化監控與分析系統

• 架設策略狀態、訊號監控與績效分析可視化系統。

• 實現 PnL、持倉、風險曝險等資料可視化與圖表展示。

• 優化資料查詢與展示效能。

量化策略研究與驗證

• 基於所建構系統，研究、開發並驗證具備獲利能力的量化交易策略。

• 分析不同指標組合、參數與觸發條件對策略表現的影響。

• 提供回測結果與收益分析報告，以利模型優化。

職位要求：

中文母語／能流利使用中文的工程師

精通 #Python 或 #Go，並且具有從零開始構建交易系統核心模組的經驗——尤其是回測引擎、因子／指標管線、可變參數體系等。

同時需熟悉即時行情資料、Web3 整合，以及大型語言模型（LLM）自動化，並能將構想快速落地為可上線的交易功能。