崗位職責

1. 做市與量化交易系統研發

- 負責高性能做市引擎及自動化交易系統的架構設計與研發。

- 設計多交易品種（現貨／永續合約／選擇權）的做市邏輯、定價模型及訂單管理系統。

- 開發低延遲撮合交互組件（下單介面、市場數據處理器、風控引擎）。

2. 做市策略建模與優化

- 針對傳統做市策略（價差、庫存風險、報價刷新）進行建模與迭代。

- 使用高頻行情、深度數據與微結構資料優化策略響應速度與穩健性。

- 在極端行情下優化防穿倉、撤單及限價保護等邏輯。

3. 低延遲與高吞吐優化

- 優化網路延遲與撮合訪問延遲（TCP／UDP、WebSocket、FIX、Binary）。

- 在 C++／Rust／Python 中進行程式碼級性能調優。

- 建設高可用性與高穩定性交易系統（HA、故障轉移、恢復）。

4. 資料驅動建模與回測框架構建

- 使用實時與歷史逐筆行情資料進行策略驗證、資料清洗與建模。

- 開發高性能回測框架，支持盤口級回測及分布式回測。

- 建立指標監控體系（損益、夏普比率、庫存、成交率、滑點）。

5. 交易風險控制

- 參與構建做市風險模型（庫存、Gamma、風險敞口、波動率）。

- 打造自動化風控引擎（限倉、止損、斷路器）。

- 優化資金使用率及倉位結構。

6. 跨部門協作（與交易所／經紀商／基礎設施團隊）

- 與交易所技術團隊對接接口、性能、帶寬及撮合實現細節。

- 與量化研究員協作推進策略落地與結果驗證。

- 指導初中級工程師開發與調試交易系統。

任職要求

- 精通 Java、Python 或 C++ 任一語言，具備低延遲系統、高性能並發及網路通信經驗。

- 熟悉 TCP／UDP、多線程、共享記憶體、無鎖及異步等機制。

- 熟悉 Web3 交易平台 API（FIX、WebSocket、Binary）及市場微結構。

- 3–5 年以上一線或二線頂尖平台的量化或做市策略開發經驗。

- 具備深度資料分析、訂單流建模及微結構信號解析能力。

- 精通至少一種類型的交易策略（做市／高頻／CTA／套利）。

- 熟練使用 Pandas、NumPy、Polars、Flink／Spark（加分）。

- 能基於大規模逐筆行情資料進行建模與信號提取。

- 熟悉 Linux、Docker、K8s、CI/CD。

- 有自建低延遲基礎設施經驗者優先。

- 熟悉雲端環境（AWS／GCP／Azure）者佳，能獨立負責專案及系統模組。

- 能在高壓力、高響應場景下快速定位問題，具備強邏輯能力與自我驅動力。

- 計算機相關專業本科及以上學歷。