職責：

1、做極短週期奇異期權類定價引擎建模

2、設計並維護機率標準體系：Platt / Isotonic / 分桶校準、bin-level Brier、reliability curve，按資產/週期/市場狀態維護多套校準表

3、市場狀態識別：active/inactive、one-sided、toxic/stale，將其轉化為可執行的定價/風控規則

4、tick級回放回測：PnL 歸因、selection bias、adverse user simulation

要求：

1、紮實的機率統計 + 金融數學：隨機過程、Brownian/GBM、martingale/測度（能區分 real-world vs risk-neutral）

2、理解衍生品與波動率：深刻認知 IV/vol surface（如 SVI 等）、如何作為資訊來源/先驗、何時會失效

3、理解微觀結構：bid/ask、庫存風險、逆向選擇、thin book 下的價格行為