研究與開發高頻交易策略，包括但不限於統計套利、做市、短週期趨勢跟蹤等；

基於高頻數據進行特徵擷取、訊號構建、因子分析與建模；

構建或優化高頻策略回測框架，評估策略的收益、風險、滑點與交易成本；

持續迭代策略參數與邏輯，提升Sharpe比率、執行效率與穩定性；

追蹤並評估最新金融市場動態、學術研究及高頻交易技術。

任職要求：

1. 碩士及以上學歷，數學、統計、物理、計算機、電子工程、金融工程等相關專業者優先；

2. 精通 Python / C++ / C / Java / Rust 中至少一種程式語言，具備良好的程式碼結構與效能優化能力；

3. 掌握時間序列分析、機器學習、訊號處理等相關理論，具備獨立建模經驗；

4. 具備紮實的機率論、數理統計及最優化理論基礎；

5. 有高頻交易策略開發、回測及實盤經驗者優先；

加分項：

1. 有國內外頂級對沖基金、量化私募或券商自營高頻交易團隊實習或工作經驗；

2. 熟悉 A 股 / 美股 / 期貨 / 加密貨幣等市場微觀結構；

3. 數學建模 / 量化競賽優勝者優先。